چهارشنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 15:35

گزارش «تحلیل عملکرد بازار سرمایه در آذر ماه 1397» + PDF

 

ناشر: دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی

ناشر اصلی: معاونت امور اقتصادی

 

 

چکیده:

الف) بورس اوراق بهادار تهران

 

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از 175713.2 واحد در پایان آبان ماه 1397 به 156083.2 واحد در انتهای آذر ماه رسید و 11.2 درصد کاهش یافت. شاخص کل بورس در نیمه اول آذر ماه حرکت پرنوسانی داشته و در نیمه دوم آن روندی کاملاً منفی بر شاخص سهام حکم فرما بوده است. اثر منفی روند کاهشی نرخ دلار بر انتظارات سرمایه‌گذاران در بازار سهام، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به علت افزایش تولید نفت، نگرانی در خصوص روند اقتصاد جهانی و افزایش تلاطمات در بازارهای جهانی، در ایجاد فضای منفی در بازار سرمایه ایران موثر بوده است. اگرچه در آذر ماه 1397 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نسبت به آذر سال گذشته 63.4 درصد افزایش و نسبت به انتهای سال گذشته 62.1 درصد افزایش یافته است، لیکن حجم و ارزش معاملات نسبت به ماه گذشته به ترتیب 38.4 و 30 درصد کاهش یافته است.

 

ب) فرابورس

 

شاخص فرابورس ایران در انتهای آذر ماه 1397 نسبت به انتهای آبان ماه 1397 معادل 6.1 درصد کاهش یافت. حجم معاملات صورت گرفته در آذر 1397 در فرابورس ایران نسبت به ماه گذشته 0.6 درصد کاهش و ارزش معاملات نیز 3.6 درصد کاهش یافت. به تفکیک انواع بازارها، بیشترین ارزش معاملات نسبت به مجموع ارزش معاملات صورت گرفته در فرابورس طی آذر ماه 1397 مربوط به بازار ابزارهای نوین مالی است که 45.6 درصد از کل ارزش معاملات آذر ماه را به خود اختصاص می‌دهد. در رده‌های بعدی سهم ارزش معاملات آذر ماه، بازار دوم فرابورس با 29.5 درصد، بازار پایه با 17.5 درصد و بازار اول فرابورس با 7.3 درصد قرار دارند.

 

ج) بورس کالا

 

طی آذر 1397 ارزش معاملات در بورس کالای ایران بالغ بر 84.2 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به آبان ماه 1397 با کاهش 26.2 درصدی مواجه شد. در مدت مذکور 1013.3 هزار تن محصول به ارزش 45940.6 میلیارد ریال در رینگ‌های داخلی بازار فیزیکی بورس کالا معامله شد که نسبت به آبان 1397 از نظر حجم 36.1 درصد و از نظر ارزش 29.9 درصد کاهش را تجربه کردند. همچنین طی آذر ماه در تالار صادراتی بازار فیزیکی بورس کالا حدود 212.7 هزار تن محصول به ارزش 5966.4 میلیارد ریال معامله شد که از نظر حجم 34.2 درصد و از نظر ارزش 48.6 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته داشت. لازم به ذکر است که 88.5 درصد از مجموع ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا طی آذر ماه در رینگ‌های داخلی و 11.5 درصد مابقی در رینگ‌های صادراتی این بازار انجام شده است.

 

ارزش معاملات در بازار مشتقه بورس کالا (قرارداد آتی و اختیار معامله) طی آذر ماه 26817 میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته 16 درصد کاهش یافته ولی ارزش معاملات در بازار مالی این بورس (قرارداد سلف موازی، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی) بالغ بر 5435.2 میلیارد ریال بوده که حاکی از افزایش 10.4 درصدی آن است.

 

د) بورس انرژی

 

بورس انرژی ایران دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله می‏باشد. مجموع ارزش معاملات صورت گرفته در بورس انرژی (مجموع ارزش معاملات بازار فیزیکی، بازار مشتقه (قرارداد سلف موازی استاندارد) و گواهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله) در آذر 1397 معادل 6326 میلیارد ریال بود که نسبت به ماه گذشته کاهش 72.5 درصدی داشت. در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران طی آذر 1397 معادل 137.3 هزار تن محصول به ارزش 6324.5 میلیارد ریال معامله شد که نسبت به ماه گذشته از نظر حجم 63.2 درصد و از نظر ارزش 71.2 درصد کاهش یافت. حجم و ارزش معاملات در رینگ داخلی و خارجی بازار فیزیکی بورس انرژی در آذر 1397 نسبت به آبان 1397 کاهش یافته است.

 

در بازار مشتقه بورس انرژی طی آذر ماه 1397 معادل 0.5 هزار قرارداد معاملات سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر با ارزش 1.5 میلیارد ریال منعقد شد که نسبت به ماه گذشته از نظر حجم و ارزش 99.8 درصد کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در آذر ماه نسبت به ماه گذشته افزایش قابل توجهی یافته به طوریکه سهم ارزش معاملات اوراق بدهی از کل ارزش معاملات صورت گرفته در بازار بورس اوراق بهادار تهران از 8.5 درصد در آبان ماه به 28.7 درصد در آذر ماه و در خصوص فرابورس ایران از 32.1 درصد در آبان ماه به 38.4 درصد در آذر ماه افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به معامله این اوراق در شرایط افزایش ریسک سیستماتیک است.

فایل ← PDF

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: