دوشنبه, 17 شهریور 1393 21:48

اثر شکست هاي ساختاري در نوسانات بر انتقال تکانه و سرريز نوسان ميان بازارهاي طلا و سهام ايران

نویسندگان:  زهرا (ميلا) علمی , اسماعیل ابونوری , سعید راسخي ,  محمدمهدی شهرازي

عنوان نشریه: مدلسازي اقتصادي : تابستان 1393, دوره  8 , شماره  2 (پياپي 26) ; از صفحه 57 تا صفحه 73 .

چکیده:

اين مطالعه اثر تغييرات ساختاري در نوسانات بر انتقال تکانه و سرريز نوسان ميان دو بازار طلا و سهام ايران را طي دوره زماني 25/05/1392-05/01/1386 بررسي مي کند. براي اين منظور، ابتدا زمان هايي که تغييرات ساختاري در نوسانات رخ داده است با استفاده از الگوريتم متعارف مجموع مربعات تجمعي تکراري و هم چنين، الگوريتم اصلاح شده مجموع مربعات تجمعي تکراري به طور درون زا شناسايي شده و سپس اين اطلاعات وارد فرآيند مدل سازي نوسانات مي گردد. نتايج حاصل از کاربرد روش ناهمساني واريانس شرطي تعميم يافته دو متغيره در قالب تصريح غير قطري بابا، انگل، کرافت و کرونر نشان مي دهد که انتقال تکانه ها و سرريز نوسانات ميان بازارهاي طلا و سهام ايران به صورت دو طرفه مي باشد. هم چنين، بر اساس يافته ها، ناديده گرفتن و يا تعيين نادرست تغييرات ساختاري در نوسانات، محقق را در ارزيابي جهت سرايت تکانه و سرريز نوسان ميان بازارهاي طلا و سهام گمراه مي سازد.

« متن کامل »

منتشرشده در مقاله علمی-پژوهشی اقتصاد مالی
برچسب‌ها

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید:

بازگشت به بالا