عنوان نشریه: پژوهشهاي اقتصادي : بهار 1392 , دوره 13 , شماره 1 ; از صفحه 25 تا صفحه 46 .
نویسندگان: احمد ملابهرامي, حسن خداويسي, رضا حسيني
چکیده:
در اين مقاله به منظور پيش بيني تورم در اقتصاد ايران، ابتدا ماهيت سري زماني CPI براي داده هاي ماهانه ايران در بازه زماني 1 1369m تا 6 1388m، از لحاظ خطي ويا غير خطي بودن و همچنين آشوبي يا تصادفي بودن مشخص گرديده است.
نتايج آزمون ها نشان مي دهد که سري زماني تورم ساختاري غيرخطي دارد و همچنين سري زماني CPI داراي رفتاري آشوبناک است. سپس بر پايه معادله ديفرانسيل تصادفي، حرکت برآوني هندسي مدلي پويا براي برازش رفتار سري زماني CPI تخمين زده شده است و از آن مدل به منظور پيش بيني تورم استفاده شده است. به منظور بررسي عملکرد مدل پيشنهادي در پيش بيني تورم، مقايسه اي بين اين مدل، مدل شبکه هاي عصبي و مدلهاي اقتصاد سنجي سري زماني خطي ARMA و غير خطي GARCH،EGARCH و TGARCH با افقي 6 ماهه صورت گرفته است.
بر اساس معيارهاي RMSE،MAE و U-Tail مدل معادلات ديفرانسيل تصادفي، خطاي کمتري در پيش بيني تورم نسبت به مدل هاي رقيب دارد.