تحقیقات اقتصادی: دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 129-144
خداویسی حسن؛ ملابهرامی احمد
پیشبینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیتترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. در این مقاله به منظور مدلسازی و پیشبینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدلهای معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده است. به‌منظور بررسی عملکرد این مدلها در پیشبینی خارج از نمونهی نرخ ارز، مقایسهای بین این مدلها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدلهای پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیشبینی داخل و خارج از نمونهی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE میباشند.
کلیدواژگان:پیشبینی نرخ ارز؛ مدل انتشار پرش؛ مدل حرکت برآونی ژئومتری؛ معادلات دیفرانسیل تصادفی
منبع: مجله تحقیقات اقتصادی