مقام ناظر و ترازنامه بانک‌ها

نشست تخصصی «مقام ناظر و ترازنامه بانک‌ها» در بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با حضور دکتر حسین صدقی (محقق اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی)، دکتر مهشید شاهچرا (عضو هیئت علمی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی) در بعدازظهر روز اول همایش برگزار شد.

در این نشست ۴ مقاله علمی «الزامات تورم تک رقمی: آسیب‌پذیری سلامت مالی بانک‌ها»، «تحلیل اثرات شرایط رکود تورمی و مطالبات غیرجاری»، «رابطه بین عملکرد بانک‌ و نسبت تأمین وجوه پایدار خالص بال ۳» و «آسیب‌شناسی اقلام زیرخط ترازنامه شبکه بانکی کشور» ارائه گردید.

هادی حیدری: الزامات تورم تک رقمی: آسیب‌پذیری سلامت مالی بانک‌ها

در بخش نخست این نشست، هادی حیدری مقاله‌ای با عنوان «الزامات تورم تک رقمی: آسیب‌پذیری سلامت مالی بانک‌ها» ارائه نمود. نتایج این مقاله نشان می‌دهد، کنترل رشد پایه پولی و عدم نظارت کافی بر نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌ها توسط مؤسسات اعتباری، موجب شده تا وضعیت سلامت مالی بانک‌ها در سال ۹۳ نسبت به سال گذشته بدتر شود. همچنین با توجه به ناکارآمدی سیستم بانکی و تغذیه این سیستم از افزایش پایه پولی، کنترل تورم و در نهایت هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی توسط سیاست‌گذارن پولی موجب افزایش احتمال تنزیل رتبه بانک‌ها و درنتیجه به خطرافتادن سلامت مالی بانک‌ها می‌شود. از سویی دیگر،کاهش رشد اقتصادی موجب کاهش احتمال تنزیل رتبه بانک و افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی موجب افزایش احتمال تنزیل رتبه بانک می‌شود. بر اساس نتایج این مقاله، افزایش اندازه واقعی بانک با توجه به افزایش ناکارآمدی و کنترل ناپذیری بانک، احتمال تنزیل رتبه بانک را افزایش می‌دهد.

امیرحسین غفاری‌نژاد: تحلیل اثرات شرایط رکود تورمی و مطالبات غیرجاری

در بخش دوم این نشست، امیرحسین غفاری‌نژادبا ارایه مقاله‌ای با عنوان«تحلیل اثرات شرایط رکود تورمی و مطالبات غیرجاری»، بر این موضوع تأکید داشت که موضوع مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های مدیران و مقامات پولی و بانکی می‌تواند باعث تضعیف ظرفیت اعتباري بانک‌ها و تقلیل ثبات مالی آنها شود.  نتایج این مقاله نشان می‌دهد سهم عمده‌ای از نوسانات مطالبات غیرجاری مربوط به وقفه اول خود متغیر بوده است.

از سوی دیگر، اقتصاد ایران در طول سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دچار شرایط رکودتورمی بوده و این شرایط باعث تشدید مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است. علاوه براین غفاری نژاد بیان کرد رکودتورمی در کنار سایر شاخص‌های بانکی نظیر نسبت بازدهی دارائی، نسبت تسهیلات به دارائی‌ و سهم بازاری بانک‌ها، قادر هستند نوسانات مطالبات غیرجاری را توضیح دهند. همچنین افزایش متغیرهای نرخ تورم،‌ نرخ ارز و نرخ بیکاری از جمله متغیرهای اثرگذار بر مطالبات غیرجاری بوده است.

مهدی دانائی: رابطه بین عملکرد بانک و نسبت تأمین وجوه پایدار خالص بال ۳

مهدی دانائی (کارشناس ارشد موسسه عالی بانکداری ایران) در مقاله‌ای با عنوان «رابطه بین عملکرد بانک و نسبت تأمین وجوه پایدار خالص بال ۳» به بررسی عوامل اصلی تعیین‌کننده عملکرد بانک پرداخت. وی به طور خاص به بررسی این موضوع پرداخت که «آیا تأمین وجوه پایدار خالص (NSFR)، عامل کلیدی در تعیین نسبت بازدهی دارایی و نسبت پوشش نقدینگی  به حساب می‌آید؟» نتایج تخمین مدل این مطالعه نشان داد خصوصی سازی از کانال تغییر ساختار بازار صنعت بانکداری توانسته است تاثیر مثبتی بر سودآوری بانک‌های کشور داشته باشد. همچنین دانائی بیان کرد آن چه در این تحقیق از اهمیت بیشتری برخوردار است تبیین رابطه منفی مشاهده شده میان تامین وجوه پایدار خالص و سودآوری بانک‌ها است. البته باید توجه داشت که مدیران بانک‌ها در کوتاه مدت همواره سیاست‌هایی را اتخاذ می‌نمایند که برای سهامداران بانک سودآوری بیشتری را به همراه داشته باشد.

اتخاذ این سیاست‌ها موجب بالا رفتن سودآوری در کوتاه مدت خواهد شد اما می‌تواند در بلندمدت هزینه‌هایی را بر دوش بانک‌ها تحمیل نماید. همچنین بانک‌هایی که از NSFR بالاتری برخوردارند کاهش سودآوری در کوتاه مدت را به بهای افزایش ثبات مالی در بلند مدت پذیرفته‌اند. یافته‌های وی بر این موضوع تأکید دارد که ارتقاء کیفیت مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها به منزله نگهداری موجودی نقد به اندازه نیازهای نقدینگی پیش بینی شده است. الزام حد ۱۰۰ درصدی NSFR توسط کمیته بال در همین راستا وضع شده است. بنابراین پیاده سازی و بومی‌سازی الزامات نقدینگی جدید بال ۳ توسط بانک مرکزی ضروری به نظر می‌رسد.

دکتر مهشید شاهچرا: آسیب‌شناسی اقلام زیرخط ترازنامه شبکه بانکی کشور

در بخش پایانی این نشست، دکتر شاهچرا در مقاله‌ای با عنوان «آسیب‌شناسی اقلام زیرخط ترازنامه شبکه بانکی کشور»، به بررسی اقلام زیرخط به تفکیک در شبکه بانکی پرداخت. اقلام زیرخط یا همان حساب‌های انتظامی شامل اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها، وجوه اداره شده و سایر تعهدات است. عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در ابتدا بر این نکته اشاره داشت که اقلام زیر خط شکل غیررسمی از تسهیلات شبکه بانکی است که پتانسیل خلق نقدینگی را دارد. بنابراین بررسی ارتباط نقدشوندگی اقلام زیرخط از بعد سیاست‌های اعتباری و البته پولی حائز اهمیت است؛ زیرا بانک‌ها بیشتر به‌وسیله این اقلام، اقدام به واسطه‌گری مالی نموده‌اند. به‌طوری‌که از سال ۱۳۸۵ با افزایش رقابت بانکی و سهم بانک‌های خصوصی از شبکه بانکی، بر میزان این اقلام در کشور افزوده شده است.

در بین گروه‌های بانکی، بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی به‌ترتیب بیشترین نوسانات و حجم از این اقلام را به خود اختصاص داده‌اند. شاهچرا در ادامه گفت: رشد اقلام زیرخط با تورم دارای همبستگی مثبت بوده که نشان می‌دهد، رشد اقلام زیرخط با افزایش تورم افزایش و با کاهش تورم در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کاهش یافته است. این بدان معنی است که بانک‌ها در شرایط تورمی بیشتر اقدام به عملیات خارج از ترازنامه می‌نمایند. در پایان، یافته‌های شاهچرا بر این موضوع تأکید داشت که نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر اقلام زیر خط داشته‌ است.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی